#EBA stressitestid peaksid keskenduma rohkem kogu ELi hõlmavatele süsteemiriskidele, ütlevad audiitorid

| Juuli 11, 2019

Vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele oleks Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) viimane panga stressitesti pidanud olema nõudlikum pankade süsteemse riski suhtes vastupidavuse kontrollimisel. Simuleeritud šokid olid tegelikult väiksemad kui 2008i finantskriisi ajal ja kasutatud negatiivne stsenaarium ei peegeldanud nõuetekohaselt kõiki asjakohaseid süsteemseid riske ELi finantssüsteemile, näiteks audiitorid. Lisaks tugines EBA katse kavandamisel ja läbiviimisel suurel määral riiklikele järelevalveasutustele, kuid neil puudusid vahendid ja nad ei suutnud neid tõhusalt kontrollida.

Alates 2011ist on EBA läbi viinud kogu ELi hõlmavad stressitestid, et hinnata pankade vastupanuvõimet šokkidele, nagu tõsine majanduslangus, aktsiaturuõnnetus või usalduse kadumine. Audiitorid uurisid, kas 2018i test oli otstarbekas. Nad uurisid pankade valimise kriteeriume ja riskide tuvastamise protsessi.

„Euroopa pangad oleks tulnud testida raskemate rahaliste šokkide vastu,” ütles aruande eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liige Neven Mates. „Lisaks võtavad Euroopa Pangandusjärelevalve peamised otsused vastu riikide järelevalveasutuste esindajad ja kogu ELi hõlmavat perspektiivi ei võetud katse kavandamisel ja läbiviimisel piisavalt arvesse.”

2018i stressitestiga kehtestati nõrgema majandusega riikides ja haavatavamates finantssüsteemides vähem tõsiseid negatiivseid stsenaariume. Sel põhjusel võis teatud pankadele avalduv väike mõju olla tingitud mitte nende paremast tervisest, vaid pigem madalamast stressitasemest. Samuti leidsid audiitorid, et testis ei olnud kõiki haavatavaid panku ja et mõned kõrgema riskitasemega pangad jäeti välja.

EBA koordineeris testi edukalt lühikeste tähtaegade jooksul, kaasates palju sidusrühmi. Samal ajal oli Euroopa Keskpangal (EKP), riikide keskpankadel ja ametiasutustel väga oluline roll testi kavandamisel. Peale selle otsustas Euroopa Pangandusjärelevalve, kui ta kontrollis, kuidas pangad mõju hindavad, toetuma täielikult riikide järelevalveasutustele ja EKP-le. Koos EBA piiratud võimega kontrollida stressitestimise protsessi, selle piiratud ressursse ja keerukaid juhtimiskorda ei aidanud see tagada võrreldavaid, erapooletuid ja usaldusväärseid tulemusi eri liikmesriikide pankade jaoks.

Kuigi Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus tegi võrreldamatuid andmeid pankade kohta kättesaadavaks, puudus mõni kriitiline teave, nimelt iga panga kapitalinõuded ja see, kui palju panku oleks neid stressirohkelt rikkunud.

Audiitorid soovitavad, et Euroopa Komisjon vaataks läbi ja tugevdaks EBA juhtimiskorda ja suurendaks oma ressursse, et tulevased stressitestid ei kannaks sarnaseid puudusi. Samal ajal peaks EBA: \ t

  • Suurendada oma testide geograafilist levikut ja valida pangad, mis põhinevad ka süsteemsetel riskidel, mitte ainult suuruse järgi;
  • määratleda kogu ELi jaoks minimaalsed pingetasemed ja kaaluda riske kogu ELi hõlmava finantssüsteemi seisukohast;
  • tõhustada oma kontrolli katsekava üle ja tugevdada selle järelevalvet.

EBA asutati 2010is, mille üheks ülesandeks oli läbi viia kogu ELi hõlmavaid panga stressiteste, mida ta tegi 2011is, 2014is, 2016is ja 2018is. 2018i stressitestiga kaasnes 48i pangad 15i riikides. Negatiivne stsenaarium oli negatiivne kolmeaastane makromajanduslike tingimuste prognoos, sealhulgas SKP, töötus, eluasemete hinnad ja intressimäärad.

Alates 2014ist on ELi audiitorid avaldanud mitu aruannet seoses pangandusliiduga, sealhulgas EBA ja selle muutuva konteksti, ühtse järelevalvemehhanismi, ühtse kriisilahendusnõukogu ja EKP pankade kriisiohjamise kohta. Kontrollikoda esitab oma eriaruanded Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule, samuti teistele huvitatud isikutele, nagu riikide parlamendid, tööstusharu sidusrühmad ja kodanikuühiskonna esindajad.

Eriaruanne 10 / 2019 Kogu pankade suhtes läbiviidavad stressitestid kogu ELis: võrreldamatu summa teave pankade kohta, kuid suurem kooskõlastamine ja keskendumine vajalikele riskidele on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisait aastal 23 ELi keeltes.

Kommentaarid

Facebooki kommentaarid

Sildid: , ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa Kontrollikoda

Kommentaarid on suletud.